主成分分析在投資組合中的應(yīng)用

——以中芯概念股為例

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摘   要：在內(nèi)部市場(chǎng)和外部環(huán)境的壓力下，我國(guó)股市近期呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，單個(gè)股票投資的風(fēng)險(xiǎn)呈上升趨勢(shì)（此處的風(fēng)險(xiǎn)包含股價(jià)上漲的積極方面，也包括股價(jià)下降的消極方面），使用投資組合的方式投資能夠改善此現(xiàn)象。運(yùn)用主成分分析法，提選出2021年一季度中芯概念股票財(cái)務(wù)表現(xiàn)排名靠前的5只股票，構(gòu)建投資組合。（剩余4898字）