基于注意力機制的CNN-LSTM模型股價趨勢預測

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摘 要：為了更準確地預測股價趨勢，獲取更高的超額收益，該文將注意力機制、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡（CNN）與長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡（LSTM）組合，提出了一種基于注意力機制的CNN-LSTM模型。實驗選取滬深300指數(shù)成分股5分鐘k線數(shù)據(jù)，采取變分編碼器（VAE）進行特征工程，通過對比引入注意力機制前后的CNN-LSTM、CNN與LSTM模型構建投資組合的超額收益等指標，說明該文所提出模型的有效性。（剩余5893字）