群體智能算法在投資組合中的應(yīng)用

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摘要：群體智能算法作為一系列優(yōu)化問題求解的算法，已被廣泛應(yīng)用到投資組合問題求解的過程當(dāng)中。就群體智能算法在投資組合中的應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)梳理，且選取了遺傳算法和粒子群算法這兩種典型算法，基于股票收益率真實(shí)數(shù)據(jù)，建立投資組合模型并對(duì)其求解。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，與等權(quán)重投資組合方式相比，構(gòu)建投資組合模型所得到的實(shí)際收益率更高，且在投資組合優(yōu)化模型中，較粒子群算法，遺傳算法最優(yōu)解優(yōu)于前者，且運(yùn)行時(shí)間較短。（剩余5687字）