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基于ARCH族模型的股票超高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)性研究

——以浦發(fā)銀行為例

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【摘  要】論文基于浦發(fā)銀行股票的逐筆交易數(shù)據(jù)，利用ARCH族模型對(duì)其超高頻數(shù)據(jù)中的波動(dòng)性進(jìn)行了研究。論文首先通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)處理和單位根檢驗(yàn)，確保了數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性，隨后應(yīng)用多種ARCH族模型對(duì)波動(dòng)性進(jìn)行建模與比較，最終選擇TGARCH（2，1，1）模型作為最優(yōu)模型。該模型不僅能夠捕捉數(shù)據(jù)中的波動(dòng)集聚效應(yīng)，還揭示了顯著的波動(dòng)非對(duì)稱(chēng)性。（剩余3792字）

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