基于國(guó)內(nèi)出廠價(jià)的航油價(jià)格預(yù)測(cè)與波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究

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摘  要：我國(guó)航油市場(chǎng)起步晚且發(fā)展不成熟，缺乏完善的市場(chǎng)規(guī)則和監(jiān)管機(jī)制，使得我國(guó)航油價(jià)格波動(dòng)性較高，航空公司難以對(duì)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理。因此，從風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度量化角度出發(fā)，構(gòu)建合適的模型來(lái)研究我國(guó)航油出廠價(jià)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，為國(guó)家政策制定和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供參考。為了全面分析我國(guó)航油出廠價(jià)的波動(dòng)規(guī)律、有效識(shí)別價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格，首先建立ARIMA模型，其次借助GARCH族模型探究正態(tài)分布、t分布、廣義誤差分布下的航油出廠價(jià)方差波動(dòng)，檢驗(yàn)杠桿效應(yīng)。（剩余12016字）