基于NIG模型和VG模型下的可轉(zhuǎn)換債券定價

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摘要：近期，中國股市面臨較大波動， 很多股票價格持續(xù)性下跌，與之相關(guān)的可轉(zhuǎn)債價格也是屢創(chuàng)新低，對可轉(zhuǎn)債的定價問題面臨一定的挑戰(zhàn). 本文首先嘗試構(gòu)造具有NIG過程、VG過程的股票價格過程， 接著刻畫出可轉(zhuǎn)債所對應(yīng)的正股標(biāo)的資產(chǎn)對數(shù)價格變化情況， 然后通過尋找風(fēng)險中性測度， 結(jié)合這兩個過程的特征函數(shù)推導(dǎo)（剩余10309字）