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部分信息下的最優(yōu)再保險與投資問題

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摘要：在部分信息可觀測的金融市場中，研究了一類包含違約資產(chǎn)的最優(yōu)再保險與投資問題. 根據(jù)濾波方法， 將部分可觀測信息轉(zhuǎn)化為完全可觀測信息， 并在期望指數(shù)效用最大化的準(zhǔn)則下， 利用 HJB 方程， 導(dǎo)出了復(fù)合泊松風(fēng)險模型下的最優(yōu)策略和值函數(shù)的顯式表達(dá)式.

關(guān)鍵詞：指數(shù)效用; 比例再保險; 投資; 濾波（剩余5034字）

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