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綠色信貸資產證券化信用風險預測

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摘 要:綠色信貸資產證券化(ABS)為盤活綠色資產、促進綠色經濟發(fā)展提供了新思路,但其違約風險不容忽視。本文通過改進KMV模型進行違約概率預測,并將預測結果與實際履約情況進行對比分析。研究發(fā)現:①改進的KMV模型對綠色信貸ABS的違約風險具有良好的預測效果。②綠色信貸ABS的違約概率與資產池現金流收入的增長率、波動率之間呈負相關關系,與到期債務比重之間呈正相關關系。(剩余7817字)

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