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摘 要：
有效市場假說認為金融資產的價格反映一系列有價值的信息，而信息同樣對價格波動產生重要影響，對此，
引入行為金融因子——投資者關注度和宏觀沖擊變量對異質自回歸HAR族模型進行改進，選用上海期貨交易所銅期貨5分鐘高頻數據作為研究樣本，分短中長三個時期的已實現(xiàn)波動率做樣本內參數估計、樣本外預測的數據精度分析及投資決策當中的經濟價值分析，最后進行穩(wěn)健性檢驗。（剩余16732字）
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行為金融因子能否提高波動率預測精度？
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