基于高頻數(shù)據(jù)構(gòu)建上海原油期貨的量?jī)r(jià)關(guān)系模型

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摘 要：文章選取上海原油期貨為研究對(duì)象，基于2018年3月27日至2019年12月30日包括成交量、持倉(cāng)量以及收盤(pán)價(jià)格等數(shù)據(jù)的一分鐘高頻交易數(shù)據(jù)，對(duì)其量?jī)r(jià)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。分別基于日盤(pán)與夜盤(pán)數(shù)據(jù)構(gòu)建基礎(chǔ)線性模型與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非線性模型，并分析其市場(chǎng)特征和影響。線性回歸結(jié)果表明，日盤(pán)與夜盤(pán)中價(jià)格波動(dòng)均與成交量存在正相關(guān)關(guān)系;而與持倉(cāng)量存在負(fù)相關(guān)關(guān)系。（剩余8874字）