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高階災(zāi)難保險(xiǎn)的價(jià)格

——VIX期權(quán)

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VIX期權(quán)是芝加哥期權(quán)交易所2006年推出的基于波動率指數(shù)的期權(quán)。VIX看漲期權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)（SPX）看跌期權(quán)對投資者來說都是“災(zāi)難保險(xiǎn)”，二者功能顯然高度重合。為什么在SPX期權(quán)已廣泛交易的情況下，投資者還對VIX期權(quán)有需求呢？本文介紹的作者與合作者撰寫的《高階災(zāi)難保險(xiǎn)的價(jià)格：VIX期權(quán)的例子》研究了該問題。（剩余3284字）

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