氣候物理風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法探索與應(yīng)用：基于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自下而上的實(shí)踐

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摘   要：氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試作為評(píng)估氣候物理風(fēng)險(xiǎn)潛在損失的有效工具，在防范區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)方面具有重要價(jià)值。然而，氣候物理風(fēng)險(xiǎn)的非線性與厚尾分布特性導(dǎo)致傳統(tǒng)壓力測(cè)試方法面臨建模困境。本研究基于國(guó)際組織氣候風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估框架，整合臺(tái)風(fēng)路徑隨機(jī)模擬、RCP8.5氣候情景動(dòng)態(tài)映射、損失函數(shù)校準(zhǔn)及資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)建模等技術(shù)路徑，構(gòu)建了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自下而上的氣候物理風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法體系。（剩余22084字）