我國金融混業(yè)經(jīng)營下交叉性金融風(fēng)險的測度與影響因素研究

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摘   要：在我國混業(yè)經(jīng)營深化與交叉性金融風(fēng)險積聚的背景下，本文基于LASSO-VAR模型與廣義方差分解方法，構(gòu)建了31家金融機(jī)構(gòu)的高維動態(tài)風(fēng)險關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)解析交叉性金融風(fēng)險的生成機(jī)制與傳染路徑。研究發(fā)現(xiàn)：（1）金融體系風(fēng)險關(guān)聯(lián)總水平呈現(xiàn)“危機(jī)驅(qū)動型”波動特征，其演變趨勢與交叉性金融業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張顯著同步。（剩余23201字）