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摘 要：以招商銀行發(fā)行的全球首筆藍色浮息美元債券為例，運用事件研究法分析其市場效應。確定事件日、窗口期和估計期，計算個股與滬深300指數(shù)收益率，建立回歸模型得出預期收益率，進而算出異常收益率與累計異常收益率。結果顯示，招商銀行發(fā)行藍色債券期間獲得了正異常收益率，說明藍色債券的發(fā)行為其帶來了正向市場效應，但該正向效應持續(xù)時間較短，累計異常收益率逐漸回落，市場回歸理性。（剩余4776字）
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招商銀行發(fā)行藍色債券市場效應分析
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