中國(guó)經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)國(guó)際原油價(jià)格的時(shí)變效應(yīng)分析

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摘 要：不確定性與原油價(jià)格之間一直存在著復(fù)雜的關(guān)系，而學(xué)術(shù)界對(duì)經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)原油市場(chǎng)的影響尚未達(dá)成一致。本文在動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)變化下基于混頻動(dòng)態(tài)因子模型構(gòu)建中國(guó)經(jīng)濟(jì)不確定性（EU）代理指標(biāo)，構(gòu)建時(shí)變參數(shù)隨機(jī)波動(dòng)向量自回歸（TVP-SV-VAR）模型，旨在研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)三個(gè)國(guó)際原油定價(jià)基準(zhǔn)西得克薩斯中質(zhì)原油、布倫特原油以及迪拜原油價(jià)格波動(dòng)的時(shí)變影響。（剩余14061字）