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信用貨幣周期下大類資產(chǎn)配置

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摘 要 本文在融合了金融中介理論(信貸、貨幣周期)的美林時(shí)鐘框架下,結(jié)合VAR向量自回歸預(yù)測(cè)、LSTM宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型,采用Black-Litterman策略進(jìn)行大類資產(chǎn)配置. 本文以信貸貨幣周期理論基礎(chǔ),拓展了美林時(shí)鐘經(jīng)濟(jì)周期劃分判別準(zhǔn)則,將2001年—2021年國(guó)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況劃分成不同的(剩余13423字)

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