國(guó)際原油價(jià)格泡沫檢驗(yàn)及成因分析

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摘 要：國(guó)際原油價(jià)格劇烈波動(dòng)會(huì)危及我國(guó)能源安全。運(yùn)用GSADF方法對(duì)2000年1月—2022年7月WTI原油期貨合約的周度數(shù)據(jù)進(jìn)行價(jià)格泡沫檢驗(yàn)，結(jié)果顯示：國(guó)際原油價(jià)格中存在多次不同程度的泡沫，在金融危機(jī)、美國(guó)頁(yè)巖革命和新冠肺炎疫情等事件的沖擊下，原油價(jià)格泡沫的存續(xù)期間較長(zhǎng)且強(qiáng)度較大，穩(wěn)健性檢驗(yàn)也支持這一結(jié)論。（剩余9981字）